Фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUB на 20 сентября 2017 года

Analytics News
Редактор
20 сентября 2017, 12:57

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник 19 сентября 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USD/RUB завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 57,927 (+0,202*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 57,565 (+0,412*)
  • Цена закрытия дня (С) =57,880 (+0,264*)

 

(* — пункта к предшествующему дню)

 

Прошедшая сессия по фьючерсному контракту на валютную пару USD/RUB прошла под знаком ослабления биржевых курсов по рублю, однако волатильность была зажатой. Торги проходили на фоне низкой торговой активности. Одной из основных причин снижения активности было то, что биржевые спекулянты на валютной секции, равно как и на внешнем рынке, держат основной фокус внимания на итоги двухдневного заседания FOMC.

Из общего новостного и информационного фона вторника отметим следующие сообщения. Шведская финансовая группа Nordea Group рассматривает возможность продажи своего единственного актива на территории России − Nordea банк. Акционеры шведского банка с начала текущего 2017 года ведут активные переговоры с потенциальными инвесторами по этому активу. Один из источников подчеркивает, что продать такой крупный актив сразу в нынешней ситуации будет сложно. Особенно, учитывая ожидания владельцев банка по стоимости актива. В связи с этим, Nordea Group допускает продажу портфеля кредитов банка вместо полноценной сделки по продаже финансовой структуры. Группа ведет переговоры о возможной сделке по активу Nordea с Локо-банком и Совкомбанком. В свою очередь, официальный представитель Nordea Group на вопрос издания о том, планирует ли группа продавать свой актив в России либо рассматривает другие варианты выхода с российского рынка, ответил, что не будет комментировать «рыночные спекуляции и слухи».

Отметим также данные ЦБ, которые явно будут влиять на динамику обменных курсов и ход биржевой торговли. Чистый спрос населения РФ на наличную иностранную валюту в июле 2017 года вырос на 47% по сравнению с июнем, до 1,7 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ РФ. «При этом рост чистого спроса был преимущественно обусловлен ростом спроса на доллары», − говорится в сообщении. Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в июле по сравнению с июнем увеличился на 6% и составил 5,4 миллиарда долларов. Спрос населения на доллары вырос на 8%, на европейскую валюту – на 4%, составив 3,7 и 1,6 миллиарда долларов соответственно. Доля долларов в структуре совокупного спроса увеличилась до 68% с 67% месяцем ранее, доля европейской валюты не изменилась и составила 31%. По данным ЦБ, сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета в июле относительно июня увеличилось на 4% и составило 0,3 миллиарда долларов. В июле населением было продано уполномоченным банкам 1,4 миллиарда долларов наличной иностранной валюты, что на 4% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов сократились на 8%, европейской валюты – выросли на 2%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с июнем возросло на 7% и составило 2 миллиона сделок. Средний размер сделки по продаже снизился на 10% и составил 675 долларов. Как сообщает регулятор, в июле уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 3,5 миллиарда долларов, что на 29% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов увеличился на 52%, европейской валюты – практически не изменился. Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в июле текущего года по сравнению с июнем сократился на 8%, до 1,3 миллиарда долларов.

Реальные располагаемые доходы россиян в августе замедлили снижение в годовом выражении до 0,3% с 1% в июле, за восемь месяцев упали на 1,2%, говорится в оперативном докладе Росстата. Ведомство обновило данные по динамике показателя за предыдущий месяц: реальные располагаемые доходы населения, по обновленной статистике, в июле снизились на 1% (ранее Росстат сообщал о снижении на 0,9%). Реальные располагаемые денежные доходы − это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. «Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в августе 2017 года снизились на 0,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в январе-августе 2017 года − на 1,2%», − говорится в документе статистического ведомства. В месячном выражении показатель вырос на 0,2%. Реальные заработные платы, по оценке Росстата, в августе в годовом выражении выросли на 3,7%, в месячном снизились на 1%; их рост в январе-августе составил 2,9%.

Оборот розничной торговли в РФ в январе-августе 2017 года увеличился на 0,2% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года − до 18,998 триллиона рублей, в августе повысился на 1,9%, до 2,592 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.

Статистическое ведомство также пересмотрело оценку динамики оборота ритейла в РФ с апреля по июль. По обновленным данным Росстата, розничные продажи в стране выросли в годовом выражении в апреле на 0,4% (прежняя оценка − рост на 0,1%), в мае − на 1% (ранее − 0,7%), в июне − на 1,5% (против 1,2%), в июле − на 1,2% (против 1% ранее). «Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее представленных данных», − поясняет Росстат. Оборот ритейла в России показывал отрицательную динамику более двух лет − с января 2015 года до апреля текущего года. Розничные продажи в стране в августе по сравнению с июлем увеличились на 3,8%.

Добыча нефти, включая газовый конденсат, в России за январь-август выросла в годовом выражении на 0,8%, добыча газа − на 14,1%, говорится в оперативном докладе Росстата. В августе добыча нефти и газового конденсата в РФ составила 46,1 миллиона тонн, что на 1,5% больше показателя за аналогичный период 2016 года и на 0,3% ниже показателя июля 2017 года. Добыча газа в августе составила 47 миллиардов кубометров, что на 19,7% больше показателя за аналогичный период 2016 года и на 6,5% больше по сравнению с июлем 2017 года.

Напомним, что на среду, как фактор поддержки курсу рубля, окажет спрос на рублевую ликвидность. Причиной станет то, что Минфин РФ на аукционах 20 сентября планирует разместить облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 40 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства. На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 26220 с погашением в декабре 2022 года на 25 миллиардов рублей, на втором − ОФЗ серии 29012 с погашением в ноябре 2022 года на 15 миллиардов рублей. Минфин РФ на предыдущем аукционе, состоявшемся 13 сентября, в полном объеме разместил ОФЗ двух серий на 40 миллиардов рублей при совокупном спросе в 103,3 миллиарда рублей.

Однако, все же, основным фактором, который будет оказывать влияние на формирование общего настроения на финансовых рынках, остается заседание ФРС. Отметим, что консенсус ожиданий сводится к тому, что базовые ставки останутся на текущих уровнях. Основное внимание будет привлечено к комментариям и возможным шагам по сужению баланса. В отсутствии четких сигналов от экономики и учитывая влияние прошедших ураганов, вопрос о судьбе баланса ФРС выходит на первый план.

На ход торговой сессии во второй половине дня безусловное влияние окажут данные EIA. Данные внесут волатильность на товарном рынке, а их параметры дадут импульс движения и валютному фьючерсу по рублю.

 

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на  20 сентября 2017 года

 

— важных экономических данных по РФ сегодня не выходит;

— данные по США – данные по рынку недвижимости – текущие продажи домов, показатели рынка ипотечного кредитования;

— данные EIA – данные по уровню запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США, внутренней добычи и импорту сырой нефти, внутреннее потребление и загруженность НПЗ;

— итоги двухдневного заседания FOMC – решение по базовым ставкам, денежно-кредитной политики;

— пресс-конференция главы ФРС по итогам заседания;

— заседание банка Японии – решение по учетным ставкам, денежно-кредитной политики;

— в течение дня вероятны выступления официальных представителей ЦБ РФ, а также официальных лиц правительства РФ.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх