Фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUB на 07 сентября 2017 года

Analytics News
Редактор
7 сентября 2017, 13:35

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 06 сентября 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USD/RUB завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 57,229 (-0,535*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 56,899 (+0,024*)
  • Цена закрытия дня (С) =57,020 (+0,006*)

 

(* — пункта к предшествующему дню)

 

Прошедшая сессия по фьючерсному контракту на валютную пару USD/RUB прошла под знаком консолидации на фоне низкой активности и отсутствия явных сигналов.

Отметим, что в ходе торговой сессии вторника, биржевые значения показали существенное укрепление по рублю. Спекулянты не обратили внимание на неоднозначные данные по инфляции. Основным драйвером, который толкнул рубль к росту, была динамика на рынке сырой нефти. В среду биржевые котировки сырой нефти не показывали явного направления, причиной служило то, что ожидались данные по запасам. Отметим, что это первый блок данных после удара стихии. Но, тот факт, что биржевые цены на сорт Brent находились вокруг уровня 54, давало спокойствие ставкам на укрепление рубля.

Не последнюю роль оказывал и внутренний фактор. Минфин РФ на аукционах в среду в полном объеме разместил ОФЗ двух серий на 40 миллиардов рублей при совокупном спросе в 118,728 миллиарда рублей. Учетные данные показывают, что спрос на ОФЗ продолжает оставаться высоким.

Обратим внимание и на общий фон и поступавшие сообщения в ходе торгового дня.

Профицит консолидированного бюджета России в январе-июле текущего года составил 388,4 миллиарда рублей, сообщается в материалах Казначейства РФ. Доходы бюджета за семь месяцев года составили около 17,212 триллиона рублей, расходы − 16,824 триллиона рублей. В январе-июле 2016 года дефицит консолидированного бюджета РФ, по данным ведомства, составил 851,3 миллиарда рублей. В 2016 году дефицит консолидированного бюджета РФ, по данным Казначейства, вырос на 11,7% и составил 3,142 триллиона рублей.

Недельная дефляция в РФ составила 0,1% после рекордных 0,2% на прошлой неделе, с начала года по 4 сентября потребительские цены выросли на 1,8%, сообщил Росстат в среду. Такого недельного снижения цен, которое произошло на прошлой неделе, не наблюдалось как минимум с начала текущего десятилетия. В этом году Росстат начал фиксировать недельную дефляцию с конца июля, три недели подряд она держалась на уровне 0,1%, а две недели назад динамика цен оказалась нулевой. В прошлом году Росстат дважды сообщал о недельной дефляции − также в последнюю неделю июля и в первую неделю августа. До этого дефляция, также по 0,1%, в России наблюдалась в сентябре 2011 года.

На фоне внимания к рынку сырой нефти обратим внимание на то, что в структуре экспорта весомое место занимает и другой биржевой актив, а именно зерно. Пшеница составит большую часть российского экспорта зерна в 2017 − 2018 сельхозгоду − 30 миллионов тонн, заявил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. «Экспорт пшеницы из тех 40 миллионов тонн зерна, которые планируется экспортировать в будущем сельхозгоду, пшеница составит 30 миллионов тонн», − сказал Ткачев.

Отметим, что на фоне «нервозного» ожидания итогов заседаний финансовых регуляторов у биржевых спекулянтов по рублю это еще впереди. Однако, как фактор поддержки, можно отметить материал от ЦБ РФ. Департамент ЦБ РФ поддержал уверенность в стабильности денежно-кредитной политики. Пространство для снижения ключевой ставки Банка России во втором полугодии 2017 года есть, при этом умеренно жесткая денежно-кредитная политика регулятора сохранится, говорится в выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

Надо признать, что статистика из США, оказала слабое влияние на итоги биржевых торгов по рублю. Хорошие данные по торговому балансу и слабый PMI в секторе услуг вызвали временную волатильность. Даже положительное решение по государственному долгу не смогло оказать поддержку рублю, вероятно, лишь ограничив глубину дневного снижения.

На сегодня основное влияние будут оказывать итоги заседания ЕЦБ и данные по уровню запасов сырой нефти. Ожидается, что эти события внесут рост волатильности в ход торговой сессии четверга.

 

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на 06 сентября 2017 года

 

— отчет ЦБ РФ – состояние международных резервов;

— данные EIA по уровню запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США;

— заседание ЕЦБ – решение по базовым ставкам и денежно-кредитной политике;

— пресс-конференция Марио Драги по итогам заседания;

— в течение дня вероятны выступления официальных представителей ЦБ РФ, а также официальных лиц правительства РФ.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх