Фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUB на 06 октября 2017 года

Analytics News
Редактор
6 октября 2017, 13:51

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 05 октября 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USD/RUB завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 57,318 (-0,209*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 57,032 (-0,146*)
  • Цена закрытия дня (С) =57,163 (-0,055*)

 

(* — пункта к предшествующему дню)

 

Прошедшая сессия по фьючерсному контракту на валютную пару USD/RUB прошла под знаком консолидации курсовой стоимости за рубль. Отметим, что консолидация шла на стороне роста курсовой стоимости по рублю. Этому способствовал новостной фон и динамика биржевых цен на товарном рынке.

Отметим, что на среду планировалось, что Президент России Владимир Путин в Кремле проведет переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, который вечером в среду прибыл с визитом в Москву. Эту встречу называют исторической не только потому, что это первое посещение России правящим монархом за всю историю существования двух государств, но и потому, что стороны планируют провести обстоятельные переговоры по многим международным вопросам и подписать ряд документов. Предполагается, что «на полях» и в рамках самого визита стороны подпишут ряд соглашений. В частности, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) намерена расширить сотрудничество с Россией и подписать несколько меморандумов о взаимопонимании с российскими компаниями, сообщил гендиректор Saudi Aramco Амин Нассер в преддверии «Российско-саудовского инвестиционного форума» в Москве. Кроме того, он добавил, что возможно сотрудничество в сфере базовых и прикладных исследований.

В целом, выступления и высказываемые мнения оказывали положительное влияние на формирование общего фона на биржевых площадках России. Также заявления в области энергетики и сделки ОРЕС+ давали поддержку на товарном рынке. Однако стоит отметить выступление главы МЭР России. Волатильность цен на нефть остается риском для экономики РФ, но бюджет и платежный баланс уже устойчивы при цене нефти в 40 долларов за баррель, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на «Российско-саудовском инвестиционном форуме». «В текущий момент, внешнеэкономические условия складываются относительно благоприятно, соглашение по сокращению добычи, в котором Россия и Саудовская Аравия являются ключевыми участниками, позволило стабилизировать ситуацию, но все равно волатильность цен на нефть, остаётся фактором риска, поэтому в этом году мы ввели новую конструкцию правил по снижению влияния волатильности нефтяных цен на экономику», − сказал Орешкин.

Он также сообщил, что инфляция в России на данный момент снизилась до 3% в годовом выражении. «В текущем году российская экономика после двух непростых лет уже вошла в новую фазу экономического роста. Сейчас темпы роста ВВП превышают 2%. По итогам года мы ожидаем 2,1%. Инфляция снизилась до отметки в 3%», − заявил министр.

В четверг биржевые спекулянты получали блок данных по оценке текущего состояния экономики России. Напомним, что индекс потребительской уверенности россиян в третьем квартале 2017 года увеличился по сравнению со вторым кварталом на 3 процентных пункта и составил минус 11%, сообщает Росстат в четверг. Повышение индекса потребительской уверенности обусловлено положительной динамикой в оценках населением произошедших и ожидаемых изменений в экономике России, произошедших изменений в личном материальном положении и благоприятности условий для крупных покупок. Оценка субъективного мнения населения относительно ожидаемых изменений в личном материальном положении осталась на прежнем уровне.

Международные резервы РФ за неделю снизились на 0,7% и по состоянию на 29 сентября составили 424 миллиарда долларов против 427,1 миллиарда долларов на 22 сентября, сообщил Банк России. «Международные резервы на 29 сентября составили 424 миллиарда долларов, за неделю сократившись на 3,1 миллиарда долларов, или на 0,7%, вследствие отрицательной переоценки и снижения остатков средств на счетах Минфина России, которые были частично скомпенсированы монетизацией золота и возвратом банками-резидентами ликвидности в иностранной валюте», −  говорится в сообщении регулятора.

Неоднозначными были данные по инфляции в России. Годовая инфляция в РФ в сентябре замедлилась до 3% с 3,3% в августе, сообщает Росстат. В январе-сентябре потребительские цены в РФ выросли на 1,7%. При этом дефляция в сентябре составила 0,1% после рекордных 0,5% в августе.

Отметим, что фактором ослабления позитивного движения по рублю были не только инфляционные данные, но и получаемая сильная статистика и новости из США. Дефицит торгового баланса США в августе снизился на 1,3 миллиарда долларов, или на 2,9% по сравнению с показателем июля, до 42,4 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Средние рыночные ожидания сходились на том, что дефицит торгового баланса США снизился до 42,7 миллиарда долларов с первоначального показателя июля, который составлял 43,7 миллиарда долларов.

Также сильными вышли данные по рынку труда. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 30 сентября, снизилось на 12 тысяч с сохраненного показателя предыдущей недели и составило 260 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны. Средние рыночные ожидания сходились на том, что показатель покажет снижение числа заявок на 7 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели, до 265 тысяч.

Дополнительной позитив, пришел от новостей о том, что палата представителей США в четверг приняла проект бюджета на 2018 год на 4,1 триллиона долларов и передала его на голосование в Верхнюю палату Конгресса – сенат, следует из итогов голосования. Бюджетный план подразумевает сокращения по ряду социальных программ и учитывает перестройку бюджета в свете налоговой реформы, предложенной кабинетом президента Дональда Трампа.

Надо признать, что в потоке позитивных для доллара США новостей и данных, из США пришли слухи позитивные для рубля. Хотя они не несут прямого отношения к валюте России, однако они, безусловно, окажут влияние на рынок сырой нефти. Президент США Дональд Трамп на следующей неделе намерен объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном, сообщила газета Washington Post. «Как сообщили люди, получившие в четверг информацию на специальном брифинге по стратегии Белого дома по Ирану, президент Трамп планирует объявить об аннулировании международной ядерной сделки с Ираном», − отмечает издание. По его информации, глава государства считает, что она «не отвечает национальным интересам США».

На сегодня, как ожидается, основное влияние будут оказывать новости о ходе встреч и переговоров делегации Саудовской Аравии в России. Также безусловное влияние будет от динамики на внешних рынках, поступающих данных и выступлений членов ФРС США. Стоит учитывать и то, что сегодня пятница − высок риск снижения торговой активности и позиционной торговли.

 

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на 06 октября 2017 года

— значимых данных по экономике России сегодня не публикуется;

— данные по США – данные по уровню безработице, данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, показатель средней почасовой оплаты труда, данные по уровню оптовых запасов;

— данные компании Baker Hughes-GE по количеству действующих буровых установок в США и Канаде;

— выступления официальных представителей FOMC;

— в течение дня вероятны выступления официальных представителей ЦБ РФ, а также официальных лиц правительства РФ.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх