Фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUB на 05 сентября 2017 года

Analytics News
Редактор
5 сентября 2017, 13:27

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 04 сентября 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USD/RUB завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 57,605 (-0,241*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 57,323 (+0,301*)
  • Цена закрытия дня (С) =57,454 (+0,254*)

 

(* — пункта к предшествующему дню)

 

Прошедшая сессия по фьючерсному контракту на валютную пару USD/RUB прошла под знаком «осторожной» коррекции к существенному укреплению котировок рубля. Отметим, что в ходе финальных торговых сессий на прошлой неделе, рубль укрепился к значениям двухмесячной давности.

Однако начало новой торговой недели прошло под влиянием геополитики и на фоне низкой активности. Напомним, что формальным поводом для коррекции первой половины дня стало очередное геополитическое обострение на Корейском полуострове, вызвавшее снижение аппетита инвесторов к рисковым активам. КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов защищать свою территорию и союзников от КНДР с использованием всего спектра дипломатических мер, а также ядерных возможностей. Не смотря на это, коррекционное движение было достаточно ограниченным. Биржевые спекулянты невалютной секции сфокусировались на внутренних новостях, новостях со встречи руководителей стран БРИКС и мониторинге динамики цен на внешних рынках.

Из внутренних новостей отметим, что yнвесторы за неделю с 24 августа по 30 августа ввели в фонды, ориентированные на российские активы, 65,3 миллиона долларов против оттока в 66,6 миллиона долларов неделей ранее, сообщает агентство Bloomberg. Агентство ссылается на данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды, и распределение средств − Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Как позитивную, для банковского сектора и финансового рынка в целом, отметим новость, что Банк России объявил о введении с 1 сентября дополнительного механизма предоставления ликвидности для банков, испытывающих временные проблемы. Средства будут предлагаться в рублях, на не более 90 дней по ключевой ставке и 1,75 п.п. «Банк России принял решение о введении с 1 сентября 2017 года дополнительного механизма предоставления ликвидности. Банки, испытывающие временные проблемы с ликвидностью, смогут обратиться за ним в случае исчерпания других источников привлечения средств, в том числе в рамках стандартных инструментов Банка России», − говорится в сообщении. Отмечается, что новый механизм создан по аналогии с широко распространенным в международной практике механизмом экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ), и ЦБ РФ будет принимать решение о предоставлении банку средств в рамках МЭПЛ с учетом его финансовой устойчивости, а также системной значимости.

Федеральная таможенная служба в январе-августе текущего года увеличила перечисления в бюджет РФ на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года − до 2,846 триллиона рублей, следует из сообщения ФТС. За август сумма перечислений составила 384,87 миллиарда рублей, снизившись почти на 5% в годовом выражении. «За восемь месяцев 2017 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 2,846 триллиона рублей», − говорится в сообщении. Годом ранее показатель составлял 2,735 триллиона рублей.

Напомним, что в ходе торговых сессий августа биржевые котировки рубля показали существенное укрепление. На этом фоне сообщение из Министерства финансов РФ можно рассматривать как фактор, который может ограничить как скорость укрепления, так и глубину. Министерство финансов сообщило, что с 7 сентября по 5 октября 2017 нарастит покупки валюты до 71,7 миллиарда рублей при ежедневных объемах в 3,4 миллиарда рублей. Ранее в августе Минфин РФ резко, почти в 600 раз, увеличил покупки валюты на внутреннем рынке − до 47,6 миллиарда рублей. Таким образом, в сентябре показатель вырастет в 1,5 раза. Согласно объявленным планам, Минфин до введения нового бюджетного правила будет покупать валюту на рынке, направляя на эти цели дополнительные нефтегазовые доходы при цене нефти выше заложенных в бюджет 40 долларов за баррель, и продавать ее, если фактическая цена окажется ниже. Превышение нефтегазовых доходов федерального бюджета над официальным прогнозом в сентябре 2017 года прогнозируется в размере 77,9 миллиарда рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам августа текущего года от оценки, осуществленной месяцем ранее, составило минус 6,2 миллиарда рублей, преимущественно за счет более низкого объема экспорта и добычи нефти по сравнению с прогнозированным уровнем.

Как легкий негатив можно рассматривать сообщение о том, что Норвежский суверенный фонд Government Pension Fund − Global (GPFG), являющийся крупнейшим иностранным инвестором в рубль, может исключить российскую валюту из индекса-ориентира и сократить вложения в госдолг РФ. В настоящее время в индекс входят двадцать три валюты, в том числе рубль. Регулятор хочет отказаться от такой корзины и оставить индекс, который будет рассчитываться по доллару, евро и британскому фунту. GPFG держит долю рублевых гособлигаций в объеме 2,2 миллиарда долларов (0,6%) и является одним из крупнейших держателей российских ценных бумаг.

В целом, на фоне достаточно сложного геополитического фона, основным фактором, который привел к «сжатию» волатильности, стал выходной день в США. Это снизило активность, которая традиционно нарастает после «Дня Труда».

Как фактор, на основании которого биржевые спекулянты «охотнее открывали ставки на рост по рублю», было то, что поступали сообщения о запуске НПЗ в США. Что нашло отражение в динамике биржевых цен на сырую нефть.

На сегодня, как ожидается, основное влияние дадут данные по производственной активности и инфляционные показатели.

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на 04 сентября 2017 года

 

— индекс PMI активности в секторе услуг;

— индексы CPI потребительских цен;

— в течение дня вероятны выступления официальных представителей ЦБ РФ, а также официальных лиц правительства РФ.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх