Фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUB на 05 октября 2017 года

Analytics News
Редактор
5 октября 2017, 13:06

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 04 октября 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USD/RUB завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 57,527 (-0,288*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 57,178 (-0,231*)
  • Цена закрытия дня (С) =57,218 (-0,313*)

 

(* — пункта к предшествующему дню)

 

Прошедшая сессия по фьючерсному контракту на валютную пару USD/RUB прошла под знаком роста курсовой стоимости за рубль, и на фоне роста неопределенностей. Стоит отметить, что вербальное влияние на настроения биржевых спекулянтов было не последним фактором, а возможно и основным.

На открытии торговой сессии был получен блок данных по экономике России.

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в сентябре вырос до 55,2 пункта с августовского уровня в 54,2 пункта, говорится в сообщении исследовательской организации Markit. «Данные за сентябрь указали на дальнейшее улучшение рыночной конъюнктуры в российской сфере услуг. Рост деловой активности был существенным при поддержке резкого повышения новых заказов», − сообщается в релизе. Новые заказы, полученные российскими поставщиками услуг, резко выросли в сентябре, − темпы роста стали рекордными за последние пять лет. Это связано с устойчивым спросом со стороны как отечественных, так и зарубежных клиентов, отмечает организация. При этом темпы роста числа рабочих мест были максимальными более чем за четыре года, темпы роста занятости в российской сфере услуг − максимальными с мая 2013 года. «Инфляционное давление оставалось относительно низким, несмотря на то, что инфляция как закупочных, так и отпускных цен усилилась. Хотя темпы роста отпускных цен достигли четырехмесячного максимума, они остались приглушенными в контексте исторических данных исследования. Тем временем деловые ожидания подскочили, и степень оптимизма достигла восьмимесячного максимума. Участники исследования сообщали об улучшении рыночной конъюнктуры и усилении спроса», − приводятся в релизе слова экономиста IHS Markit Шиана Джонса.

Недельная инфляция в РФ четвертую неделю подряд держится на нулевом уровне, с начала года по 2 октября потребительские цены выросли на 1,7%, сообщил Росстат в среду. В этом году Росстат начал фиксировать недельную дефляцию с конца июля, три недели подряд она держалась на уровне 0,1%. Затем недельная инфляция в РФ вернулась на нулевой уровень, а 22-28 августа наблюдалась рекордная дефляция в 0,2%.

Безусловно, поддержку росту биржевого курса по рублю оказывали проходившие в среду аукционы ОФЗ. На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26221 с погашением в марте 2033 года на 20 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 99,451% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,91% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,5224% от номинала, средневзвешенная доходность – 7,9% годовых. Спрос − 68,48 миллиарда рублей. На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26220 с погашением в декабре 2022 года на 8,946 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 99,72% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,6% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,7779% от номинала, средневзвешенная доходность – 7,59% годовых. Спрос − 48,148 миллиарда рублей.

Стоит отметить и сообщение Минфина РФ о том, что с 6 октября по 7 ноября направит на покупку валюты на внутреннем рынке 76 миллиардов рублей при объеме ежедневных операций в 3,5 миллиарда рублей. Безусловно, это стоит учитывать, так как влияние на ход торгов это окажет.

Федеральная таможенная служба (ФТС) в январе-сентябре 2017 года увеличила перечисления в бюджет РФ на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года − до 3,215 триллиона рублей, следует из сообщения ФТС. За сентябрь сумма перечислений составила 369,59 миллиарда рублей, снизившись почти на 4,2% в годовом выражении, в сентябре прошлого года этот показатель составлял 385,65 миллиарда рублей. «За девять месяцев 2017 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 3,215 триллиона рублей», − говорится в сообщении. Годом ранее объем перечислений составлял 3,121 триллиона рублей.

Поддержку позитивному движению и настроениям оказывало и то, что биржевой рынок сырой нефти демонстрировал относительную устойчивость. Курсы на сырую нефть находились вблизи комфортных для Российской экономики, курсов. Усиливали этот позитив и вербальные интервенции. Заявления президента РФ Владимира Путина о рынке энергоресурсов оказали поддержку котировкам. Есть все основания полагать, что ситуация на мировом рынке энергоресурсов будет сбалансирована, заявил президент. Углеводороды будут востребованы еще на протяжении долгих десятилетий. Необходимость их использования будет очевидной и будет возрастать, добавил он. Кроме того, глава государства выразил уверенность, что нефтяные державы продолжат объединять усилия для построения устойчивого и справедливого энергетического рынка. Россия полностью выполняет все обязательства соглашения ОПЕК+ по снижению добычи нефти, заявил он. Путин отметил, что инвестиции вернулись в мировую нефтяную отрасль благодаря соглашению ОПЕК+.

Отметим, что, несмотря на рост волатильности на внутреннем валютном рынке, и динамику цен на сырую нефть на внешнем рынке, рублевая цена остается около уровня 3,2 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

Получаемые в ходе вечерней торговой сессии данные из США не внесли серьезных изменений в динамику торгов. Напомним, что были получены данные ADP.

Число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло на 135 тысяч по сравнению с показателем августа, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).

Индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре вырос до 59,8% с августовского уровня в 53,3%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Однако, основное внимание к новостям из США − это развитие ситуации с назначением нового главы финансового регулятора.

На сегодня, основное влияние будет от новостей и сообщений о ходе переговоров делегации Саудовской Аравии в России. Также влияние будет от динамики на внешних рынках. Данные о потребительской инфляции, могут оказать влияние при сильном отклонении от прогнозов.

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на 05 октября 2017 года

 

— данные ЦБ РФ – показатель уровня международных резервов;

— индексы CPI – потребительских цен;

— данные по США – данные о заявках по безработице, показатель ожидаемых сокращений, данные по торговому балансу, показатели новых заказов в промышленности;

— инвентарные данные EIA по уровню запасов природного газа в США;

— выступления официальных представителей FOMC;

— в течение дня вероятны выступления официальных представителей ЦБ РФ, а также официальных лиц правительства РФ.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх