Фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUB на 04 октября 2017 года

Analytics News
Редактор
4 октября 2017, 12:46

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 03 октября 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USD/RUB завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 57.815 (+0,176*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 57,409 (+0,106*)
  • Цена закрытия дня (С) =57,531 (-0,038*)

 

(* — пункта к предшествующему дню)

 

Прошедшая сессия по фьючерсному контракту на валютную пару USD/RUB прошла под знаком ограниченной активности и на фоне роста неопределенностей.

Стоит отметить, что ход торговых сессий вторника явно отражал то, что биржевые спекулянты ограничены в явных и безусловных драйверах. Торговые идеи, которые закладываются биржевыми спекулянтами, достаточно условны, а поступающие сигналы, как с внутреннего рынка, так и внешних, несут больше неопределенности, чем подтверждение ожидаемых рыночных движений. Это нашло отражение в виде того, что биржевой курс, на данный момент, жестко «зажат» в торговом диапазоне, а рыночная волатильность находится в состоянии сжатия.

Формально этому способствовала неоднозначная динамика на товарном рынке. Спекулянты на товарном рынке вернулись к «обеспокоенности» в данных о том, что ОПЕК, возможно, наращивает суточную добычу. На этом фоне стоит отметить, что в ходе торговой сессии вторника рублевая цена на сырую нефть снизилась ниже уровня 3,25К рублей за баррель.

Несмотря на все опасения, явные и мнимые, стоит отметить, что Россия получает прямую выгоду от картельной сделки OPEC+. Сделка по сокращению добычи нефти принесла в бюджет РФ дополнительные доходы от повышения цен на нефть в объеме от 700 миллиардов до 1 триллиона рублей, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. «Сделка принесла дополнительные доходы бюджету от повышения цен на нефть минимум от 700 миллиардов до 1 триллиона рублей. Компании также выиграли от данной сделки за счет повышения цен на нефть примерно на 30% от начала 2016 года», − сказал министр в интервью журналу «Нефтегазовая вертикаль». «Конечно, эффект от сделки для компаний меньше, чем для бюджета за счет укрепления рубля и прогрессивной шкалы налогообложения, зависящей от цен на нефть. Тем не менее, поверьте, компании не в убытке», − добавил Новак.

На этом фоне стоит отметить законодательную инициативу. Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов Минфина о совершенствовании правил валютного контроля, согласно которому, в частности, экспортеры смогут исполнять свою обязанность по возвращению валютной выручки по внешнеторговым договорам, как в иностранной валюте, так и в рублях, полученных по таким договорам, сообщается на сайте Кабмина. Законопроекты одобрены на заседании правительства РФ 28 сентября. Документами предлагается признать российских валютных резидентов исполнившими обязанность по репатриации валютной выручки «при обеспечении получения на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, полученной по сделке, которая обеспечивает исполнение обязательств нерезидента по внешнеторговому договору в порядке и сроки, предусмотренные соответствующей сделкой».

Стоит отметить, что на данный момент экспортеры обязаны зачислять на счета иностранную валюту, даже если контрагент по условиям договора производит оплату поставленной продукции в рублях. Принятие заявленных изменений позволит снизить давление на рубль от дополнительных обменных операций, а также повысит «статус» рубля.

В общем новостном потоке за день отметим новости из банковского сектора России. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует в 2018 году закрыть пять офисов в российских городах за исключением офисов в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил официальный представитель финансового института. По его словам, ЕБРР провел оценку необходимости сохранения представительств в России и принял решение закрыть пять офисов − в Екатеринбурге, Красноярске, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Самаре. «Двух офисов − в Москве и Санкт-Петербурге − будет достаточно для ведения операций ЕБРР в России», − сказал представитель агентства. Надо отметить, что данное решение − следствие принятого ранее решения акционеров ЕББР еще в 2014 году. Было решено заморозить инвестиции в новые проекты в РФ из-за геополитических рисков и санкций со стороны США и Европы.

Стоит отметить, что ослаблению биржевых курсов рубля способствовали дополнительно и снижение в начале квартала спроса на рублевую ликвидность и данные и новости из США.

По данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре вырос до 60,8% с 58,8% в августе. Средние рыночные прогнозы ожидали снижения показателя до 58%, показатель оказался самым высоким с 2004 года. Дополнительно поддержку и интригу создает ожидание решения Дональда Трампа о кандидатуре на пост главы FOMC.

На сегодня, основное влияние будут оказывать данные по запасах сырой нефти в США. Влияние будет через формирование динамики и настроений на рынке сырой нефти. Предстоящие сегодня выступления глав ЕЦБ и ФРС, безусловно, окажут влияние на формирование общего фона и настроения спекулянтов на валютной секции. Однако стоит учитывать, что они будут проходить в ходе вечерней сессии на фоне низкой ликвидности и торговой активности.

 

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на  04 октября 2017 года

— индекс PMI деловой активности в секторе услуг;

— данные по США – данные ADP о занятости в несельскохозяйственном секторе, индексы PMI, индексы PMI ISM в несельскохозяйственном секторе;

— инвентарные данные EIA по уровню запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США;

— выступления глав ЕЦБ и FOMC;

— в течение дня вероятны выступления официальных представителей ЦБ РФ, а также официальных лиц правительства РФ.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх