Фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUB на 02 октября 2017 года

Фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUB на 02 октября 2017 года

Analytics News
Редактор
2 октября 2017, 16:52

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 29 сентября 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USD/RUB завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 58,237 (+0,203*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 57,542 (+0,078*)
  • Цена закрытия дня (С) =57,676 (-0,148*)

 

(* — пункта к предшествующему дню)

 

Прошедшая сессия по фьючерсному контракту на валютную пару USD/RUB прошла под знаком роста биржевого курса на фоне спроса на рублевую ликвидность и нейтрального внешнего фона.

Надо отметить, что после всплеска спроса на валютную ликвидность в первой половине недели, ситуация на рынке окончательно нормализовалась. Данный фактор, вместе с возросшими потребностями в рублевой ликвидности, позволил рублю к концу недели чувствовать себя весьма уверенно, несмотря на то, что стоимость нефти марки Brent скорректировалась ниже отметки 57 долларов за баррель. Рублевая цена биржевого фьчерса на сырую нефть опустилась ниже уровня 3,3 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

Из общего информационного фона отметим следующие сообщения и публикации.

Банк России скорректировал данные о чистом оттоке капитала из России в первом полугодии, который теперь составляет 16 миллиардов долларов, следует из данных регулятора. Ранее ЦБ оценивал данный показатель на уровне 14,7 миллиарда долларов. Таким образом, с учетом корректировки чистый отток капитала из РФ вырос почти в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Чистый вывоз капитала частным сектором вырос до 16 миллиардов долларов против 8,6 миллиарда долларов годом ранее и был связан с операциями банковского сектора по погашению внешней задолженности и одновременному наращиванию внешних активов. Прочие секторы, напротив, выступили нетто-импортерами иностранного капитала», − отмечает регулятор. Ранее в сентябре Банк России обновил прогноз чистого оттока капитала из РФ − на 2017 год до 17 миллиардов долларов, на 2018-2020 годы − до 10 миллиардов долларов.

Кабинет министров внес на рассмотрение нижней палаты парламента России проект федерального бюджета на следующий трехлетний период. В новом документе сокращен дефицит Бюджета-2018 по сравнению с опубликованной в середине сентября версией до 1,271 трлн рублей в 2018 году с 1,332 трлн рублей. На плановый 2019 год дефицит федбюджета сокращен до 819,1 млрд рублей с 867 млрд рублей, планировавшиеся ранее. В 2020 году согласно новому документу − дефицит сокращен с 960 млрд рублей до 870 млрд рублей. Доходы бюджета в 2018 году, согласно внесенному в Госдуму документу, составят 15,258 триллиона рублей, в 2019 году – 15,555 триллиона рублей, в 2020 году – 16,285 триллиона рублей. В первоначальной версии документа доходы бюджета предполагались в объеме 15,182 триллиона рублей в 2018 году, 15,548 триллиона рублей в 2019 году и 16,28 триллиона рублей в 2020 году.

Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в августе вырос на 0,37%, свидетельствуют данные ЦБ РФ. Показатель на 1 сентября составил 39,42 триллиона рублей против 39,275 триллиона рублей на 1 августа. Таким образом, объем денежной массы вырос на 145,1 миллиарда рублей.

Минэкономразвития снизило базовый прогноз добычи нефти в РФ на 2017 и 2018 годах до 547 миллионов тонн, ожидает рост до 553 миллионов тонн в 2019-2020 годах, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. «В связи с продлением соглашения об ограничении добычи нефти в мае 2017 год на дополнительные девять месяцев, в базовом сценарии прогноз добычи нефти в 2017 и 2018 год был понижен до 547 миллионов тонн в год. При этом в 2019-2020 годы объемы нефтедобычи восстановятся до 553 миллионов тонн в год», − говорится в документе. В апрельской версии прогноза Минэкономразвития оценивало добычу нефти в 549 миллиона тонн, в 2018-2020 годах по 553 миллиона тонн ежегодно.

Надо отметить, что получаемая, на вечерней сессии, статистика по экономке США, не оказала сильного влияния. На хороших данных по уровню персональных доходов и расходов, рынок отреагировал волатильностью. Остальные данные, биржевые спекулянты проигнорировали. Большее влияние оказывало ослабление котировок на товарном рынке. Однако, учитывая, что на вечерней сессии ликвидность и торговая активность низкая, этот негатив для рубля, был нивелирован.

На сегодня, основное влияние будет оказывать динамика на внешних рынках. Получаемая статистика, вероятно, окажет слабое влияние. Учитывая, что ограничительные меры со стороны США вступают в силу с 1 октября, есть риск того, что биржевые спекулянты будут оценивать риски и влияние на экономику России.

 

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на  02 октября 2017 года

 

— индекс PMI в промышленности;

— данные по США – индекс PMI в промышленности, индексы ISM в промышленном секторе;

— в течение дня вероятны выступления официальных представителей ЦБ РФ, а также официальных лиц правительства РФ.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх