Фундаментальный анализ фьючерса SPX — S&P500 на 31 августа 2017 года

Analytics News
Редактор
31 августа 2017, 16:39

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 30 августа 2017 года, фьючерсы на биржевой индекс S&P500 завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 2 449,20 (+0,80*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 2 431,60 (-7,40*)
  • Цена закрытия дня (С) =2 446,40 (+2,40*)

 

(* — к предшествующему дню)

 

Прошедшая торговая сессия по фьючерсному контракту SPX проходила на фоне оценки угасания влияния геополитики. Тропический ураган «Харви» в среду снизился до тропического шторма, и его ветровая нагрузка продолжала падать. Однако сильные осадки еще оказывают свое влияние.

Среда была характерна получением, как статистики, так и корпоративными новостями. Отметим, что к этому еще добавлялся фактор окончания календарного месяца, что находило отражение в низкой активности биржевых спекулянтов.

На открытии регулярной торговой сессии в США стали известны данные по рынку труда. Число рабочих мест в частных компаниях США в августе выросло на 237 тысяч по сравнению с показателем июля, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Средние рыночные ожидания сходились на том, что показатель вырастит до 183К.

Хорошие данные ADP дали возможность биржевым индикаторам развить восходящие движение.

Это движение было поддержано данными по оценке динамики ВВП(Q2). Реальный рост ВВП США во втором квартале 2017 года, согласно второй оценке, составил 3% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе Бюро экономического анализа министерства торговли США. Данные оказались существенно лучше рыночных ожиданий, которые оценивали рост на 2,7%. По первой оценке, рост экономики США в апреле-июне составил 2,6%. По итогам первого квартала 2016 года рост ВВП страны в годовом выражении составил 0,8%, во втором квартале − 1,4%, в третьем − 3,5%, а в четвертом − 2,1%.

Отметим, что хорошие данные в оценке ВВП и по рынку труда, вернули фокус внимания к оценке вероятных действий ФРС. Согласно инструменту CME FedWatch, рыночные ожидания, что ставки повысятся в декабре, поднялись до 41%, против значения в 31% на прошедший вторник. Еще один показатель, который чувствителен к изменению денежно-кредитной политики, а именно доходность 2Y бондов, поднялся до значения около 1,33%.

Это в дальнейшем оказало эффект сдерживания импульса роста.

Однако фондовый рынок показывал почти «фронтальный» рост. Сектор IT‑компаний стал локомотивом, создав общий позитивный настрой биржевых спекулянтов. Отметим, что акции Google и FB поднялись в стоимости более 0,90% на закрытии торговой сессии.

Сектор финансовых компаний также показывал положительный рост рыночной стоимости.

Отметим, что под ударами погодной стихии оказался сектор нефтяных компаний. Сообщения о том, что крупнейший в США нефтеперерабатывающий завод в Порт-Артуре (штат Техас) был закрыт из-за наводнения, вызванного ураганом «Харви», оказывали общее негативное влияние на этот сектор. «В среду Motiva начала контролируемую остановку НПЗ в Порт-Артуре, чтобы ликвидировать последствия наводнения», − говорится в релизе. Компания отметила, что возобновление работы на НПЗ будет зависеть от убывания воды. Во вторник СМИ сообщали, что завод работает на 60% своей нефтеперерабатывающей мощности, позднее сообщалось о работе на 40% мощности. Всего НПЗ способен перерабатывать около 603К баррелей нефти в день. Кроме того, из-за «Харви» во вторник и среду были закрыты НПЗ нефтяных компаний Exxon Mobil и Total, отмечает агентство.

Надо напомнить, что на среду планировалось выступление Дональда Трампа по налоговой реформе. Этот вопрос достаточно сложный, особенно учитывая существующие трения между администрацией и Конгрессом США. К этому добавляется вопрос «расширения государственного долга». Трамп уже, в свойственной ему манере, пообещал «отключить» правительство, если не найдутся средства на «стену» с Мексикой. Отметим, что это было до прихода урагана «Харви».

Напомним, что с Мексикой обсуждается не только вопрос «стены», но и судьба договора «НАФТА». Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай заявил, что страна откажется от участия в обсуждении договоренностей о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA, НАФТА, объединяет Мексику, США и Канаду), если США начнут процесс выхода из соглашения, передает агентство Рейтер. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригрозил начать процесс денонсации договора о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) между США, Мексикой и Канадой еще до того, как начатые по настоянию Трампа переговоры по НАФТА завершатся. «Нет», − заявил министр, отвечая на вопрос, будет ли Мексика продолжать переговоры, если президент США Дональд Трамп запустит процесс выхода страны из торгового соглашения. Ранее в среду мексиканский МИД заявил, что глава министерства и официальные представители США – торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр торговли Уилбур Росс – договорились продолжить «серьезные» переговоры по «модернизации» соглашения.

Суммируя текущие данные по экономике, а к ним на этой неделе добавится еще один значимый блок, и то, что со следующей недели начинает полноценную работу Конгресс США, стоит ожидать, что фондовые индикаторы окажутся под влиянием волатильности, природа которой будет в массированном наплыве комментариев, мнений, по политическим и экономическим перспективам законодательных инициатив.

На сегодня основное влияние, вероятно, будет оказывать получаемая статистика. Биржевые спекулянты обратят внимание на данные о персональных доходах и расходах, как опережающих индикаторах. Не последнюю роль может оказать фактор календарного месяца.

 

Новостной фон, влияющий на рыночные настроения, на 31 августа 2017 года

 

— данные по рынку труда – показатели заявок по безработице, показатели персональных доходов и расходов;

— ценовые индексы PCE;

— индекс PMI Чикаго;

— данные по рынку недвижимости – показатель отложенных продаж домов;

— индекс Bloomberg – доверие потребителей;

— доклад EIA – данные об уровне запасов природного газа;

— данные по Канаде – показатели ВВП(Q2).

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх