Фундаментальный анализ фьючерса SPX — S&P500 на 27 июня 2017 года

Екатерина Колесниченко
Модератор
27 июня 2017, 16:39

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник 26 июня 2017 года, биржевые фьючерсы на биржевой индекс S&P500 завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 2450,40 (+9,00*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 2437,00 (+6,00*)
  • Цена закрытия дня (С) =2438,60 (+0.40*)

 

(* — к предшествующему дню)

 

Прошедшая сессия, по фьючерсному контракту SPX показывала, достаточно ограниченную волатильность внутри торговой сессии в США, на фоне смешанной динамики.

Отметим, что прошедшую торговую сессию можно разделить на две части.

Первая – достаточно оптимистическая, на этой волне биржевые индикаторы показывали внутри дневные максимумы. Основными драйверами были корпоративные новости и восстановление биржевых цен на товарном рынке.

К новостному фону, на положительной стороне, можно отнести сообщения компании Facebook о том, что компания планирует запустить совместно с голливудскими студиями и актерскими агентствами производство телешоу и начать выпускать оригинальный контент. Запуск этих проектов намечен на конец лета. Ожидается, что это даст дополнительный трафик и рост рекламных поступлений. На этих новостях компания в ходе премаркета добавляла 0,70%.

Micron Technology дорожала на 3,58%, на ожиданиях сильной квартальной отчетности компании.

Отход от многомесячных минимумов цен на сырую нефть, оказывало поддержку акциям компаний энергетического сектора. На фоне ожиданий того, что тропический шторм привел к остановкам работ в Мексиканском заливе, акции сланцевых компаний добавляли в цене.

Однако, с открытием регулярной торговой сессии в США, позитивные настроения участников торгов не удержали свои позиции.

Коррекция в секторе IT-компаний вернула продажи. Отметим, что в ходе торгов, дорожавшие ранее акции FB зафиксировали итоговое падение на 0,95%. Под пресс продаж попали акции Microsoft – снижение на 0,95%, Amazon – упали на 0,97%, Alphabet снизились на 1,38%. Акции Apple снизились на скромные 0,31%.

Смена настроений на биржевом рынке сырой нефти, отразилась и на акциях нефтяных гигантов. По итогам закрытия они так же, показали снижение.

Одной из причин, смены настроений стали данные о том, что заказы на товары длительного пользования снизились на 1,1%, что заметно хуже рыночных ожиданий снижения на 0,6%.

О том, что в экономике не все так хорошо, указывает динамика рынка облигаций. Текущее снижение доходности явно указывает на то, что спекулянты выходят из режима принятия рисков. Еще одним сигналом этого процесса, является то, что наблюдается спрос в акциях коммунального сектора. Напомним, что это акции «циклического характера», активизация спроса в них это своего рода набор «защитных позиций» в период роста неопределенности за экономику.

Усиливают эту неопределенность и комментарии официальных представителей FOMC. Отсутствие единой позиции на фоне не однозначных данных по экономике, порождает сомнения  в том, что регулятор выполнит свои обещания по учетным ставкам, а главное по программе сокращения баланса.

Отметим один момент, что опасения о том, что волатильность на рынке сырой нефти, и официальный вход в «медвежий тренд» будет основанием к глубокой коррекции биржевых индикаторов, достаточно сомнительны. Вес энергетических акций в учете биржевых индикаторов, за последнее время, серьезно снизился. Это уменьшает давление в моментах падения стоимости энергетического сектора.

На сегодня выходит индекс СВ, рассчитывающий доверие потребителей. Его значение окажет влияние на ход торговой сессии, равно как выступление главы FOMC.

Напомним, что приближается квартальная и полугодовая «отсечка» результатов работы инвестиционных фондов. Это найдет отражение в падении активности, снижении ликвидности и возможном росте волатильности на «тонком» рынке.

 

Новостной фон, влияющий на рыночные настроения, на 27 июня 2017 года

Новостной фон в течение дня

— индекс СВ – потребительское доверие.

— данные по рынку недвижимости США – индекс цен S&P/CS.

— данные о розничных продажах в крупнейших торговых сетях США.

— показатели активности в промышленности и секторе услуг Техаса, Далласа, Ричмонда.

— прогноз о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов API.

— в течение дня выступают представители FOMC.

— выступление президента ЕЦБ на открытии банковского форума.

— выступление главы FOMC.

 

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

автор статьи
Екатерина Колесниченко

Финансовый аналитик, эксперт по американскому фондовому рынку и валютному рынку Forex. Автор прибыльных торговых стратегий на рынке акций США.

Опыт работы 6 лет Украина

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх