Фундаментальный анализ фьючерса SPX — S&P500 на 19 сентября 2017 года

Analytics News
Редактор
19 сентября 2017, 16:21

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 18 сентября 2017 года, фьючерсы на биржевой индекс S&P500 завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 2 500,00 (+1,60*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 2 493,20 (+1,80*)
  • Цена закрытия дня (С) =2 499,80 (+4,20*)

 

(* — к предшествующему дню)

 

Прошедшая торговая сессия по фьючерсному контракту SPX прошла в режиме роста  неопределенностей, а также оценки перспектив возможных действий ФРС.

Отметим, что в ходе прошедшей торговой сессии понедельника биржевые индикаторы не только обновили исторические максимумы, но и смогли закрепиться выше психологических уровней. Так, если индекс S&P500 на прошлой неделе тестировал отметку 2500, то текущую неделю индекс начал с того, что закрепился выше этой отметки. Тем самым, уровень 2500 стал «психологической поддержкой».

Отметим, что снижение опасений по вопросам геополитики было одним из факторов такого хода торговой сессии. Отчасти, биржевых спекулянтов несколько успокоили заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что США не стремятся к смене режима в КНДР. В воскресенье он подчеркнул, что Вашингтон реализует так называемую «политику мирного давления», и США стремятся найти мирное решение проблемы Корейского полуострова.

Большим стимулом к рискованным активам были корпоративные новости. В понедельник стало известно, что американская Northrop Grumman Corp. приближается к покупке космической компании Orbital ATK Inc., сумма сделки может составить более 7,5 миллиарда долларов. Акции Orbital выросли на 20% на фоне этих новостей, Northrop Grumman − на 3,36%.

Слабым негативом были данные с рынка недвижимости. Индекс Национальной ассоциации строителей (NAHB) в сентябре снизился до 64 пунктов с 68 месяцем ранее. Отметим, что рыночные ожидания сходились на том, что показатель снизится до 66 пунктов. Однако сильного негативного влияния данные не оказали.

Основной вклад в рост биржевых индексов дали акции Boeing +1.64%, NVIDIA +4.13%. Весомый вклад давал и рост рыночной капитализации компаний Caterpillar, General Electric. Отметим, что, несмотря на итоговый рост биржевых индексов внутри дня, настроения биржевых спекулянтов менялись, что уводило индикаторы в нейтральную зону.

Этому способствовало то, что, все же, и значение биржевых фьючерсов, и большинства акций, уже превышают целевые параметры оценок. Это приводит к тому, что инвесторы находятся в зоне неопределенности. Получаемые данные и ожидания по экономикам явно указывают на то, что возможные коррекции, скорее всего, просто будут выкупать. Понимание такого сценария ведет к тому, что активность снижается. Большинство биржевых спекулянтов находятся в поиске новых идей. К этому надо добавить и тот факт, что инструмент VIX опустился ниже значения 10,00. Классически это явно указывает на то, что инструмент продают, тем самым хеджируя длинную позицию в биржевом индикаторе. Однако, столь затяжной восходящий тренд на фондовых рынках привел к тому, что эта конструкция дает ложные сигналы. Но, несмотря не это, в новостных потоках это подается как сигнал дальнейшего роста рыночных активов.

Надо признать, что биржевые спекулянты отчасти игнорируют как статистику, так и новости, основной фокус на итогах двухдневного заседания FOMC. Каких либо сюрпризов от этого, очередного, заседания не ждут. Основное внимание к итоговой конференции главы комитета, и возможным прояснениям, что же будет делать регулятор со своим разросшимся балансом. Несмотря на это, ставки на то, что на декабрьском заседании ФРС поднимет базовые ставки, уверенно превышают 50%.

Напомним, что заседание стартует сегодня, итоги будут оглашены завтра, во второй половине дня, по местному времени.

На сегодня, основное влияние, вероятно, будут оказывать корпоративные новости, данные по рынку недвижимости. Отметим, что влияние может оказать речь Дональда Трампа на сессии ООН.

 

Новостной фон, влияющий на рыночные настроения, на 19 сентября 2017 года

 

— данные по рынку недвижимости – показатель разрешений на строительство, данные о новых закладках домов;

— показатель текущего счета;

— индекс цен экспорта;

— индекс импортных цен;

— данные по уровню продаж в крупнейших розничных сетях за прошедшую неделю;

— опросные данные API по уровню избыточных запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США;

— в течение дня выступление президента США Дональда Трампа на сессии ООН.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх