Фундаментальный анализ фьючерса SPX — S&P500 на 15 сентября 2017 года

Фундаментальный анализ фьючерса SPX — S&P500 на 15 сентября 2017 года

Analytics News
Редактор
15 сентября 2017, 16:09

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 15 сентября 2017 года, фьючерсы на биржевой индекс S&P500 завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 2 498,40 (+0,20*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 2 491,40 (-2,00*)
  • Цена закрытия дня (С) =2 495,60 (-2,40*)

 

(* — к предшествующему дню)

 

Прошедшая торговая сессия по фьючерсному контракту SPX прошла в режиме роста  неопределенностей, а также оценки перспектив возможных действий ФРС.

Напомним, в ходе торговой сессии четверга биржевые спекулянты получали данные, значение которых рассматривалось с точки зрения влияния на денежно-кредитную политику.

В течение электронной торговой сессии биржевые спекулянты находились под давлением итогов заседания Банка Англии и новостей с Корейского полуострова. Банк Англии на заседании в четверг принял решение сохранить основные параметры монетарной политики, а также подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов. Несмотря на то, что решение совпало с ожиданиями финансовых рынков, комментарии явно указывали на то, что регулятор готов к шагам по ужесточению денежно-кредитной политики в ближайшем будущем.

Также легкое негативное давление оказывали информационные сообщения из КНДР.

Американский телеканал NBC News со ссылкой на трех высокопоставленных военных США заявил, что разведке удалось узнать о новой подготовке Северной Кореи к вероятному ракетному запуску. «В последние 48 часов в КНДР отмечается перемещение мобильных ракет и установок, а также подготовка стартовых позиций», − сообщает телеканал в Твиттере. Учитывая достаточно резкие и наполненные политическими штампами высказывания МИД КНДР на резолюцию СБ ООН, риск того, что событие произойдет, нарастал.

Однако биржевые спекулянты сфокусировались на двух моментах. Первый, и достаточно весомый, это то, что биржевые индикаторы находились у порога своих исторически максимальных значений. Появление любого негативного сигнала могло дать повод к продажам, равно как и продолжению агрессивных покупок.

На открытии регулярной торговой сессии были получены данные по рынку труда и потребительской инфляции.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 сентября, снизилось на 14 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 284 тысячи. Средние рыночные ожидания сходились на том, что показатель покажет рост заявок на 2 тысячи с показателя предыдущей недели, до 300 тысяч. В целом, данные вышли на стороне поддержки настроений.

Практически следом за рынком труда вышли данные по инфляции.

Потребительские цены в США в августе выросли на 1,9% в годовом выражении, в месячном выражении инфляция составила 0,4%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Средние ожидания сходились на том, что инфляция окажется на уровне 1,8% в годовом выражении, а в месячном − 0,3%.

Полученные данные оказали негативное влияние на настроения биржевых спекулянтов. Несмотря на то, что ожидалось влияние урагана «Харви» на этот показатель, ставки на то, что ФРС на декабрьском заседании поднимет базовую ставку, поднялись выше 50%. Надо признать, что на рынке нет единого мнения и понимания того, что же будет делать регулятор. Есть ожидания того, что регулятор будет вынужден сделать такой шаг в интересах поддержания стабильного роста экономики в дальнейшем.

Такие настроения привели к тому, что практически все сектора попали под давление.

Лидером падения в IT-секторе стали акции компании Facebook, показавшие по итогу дня снижение в 1,2%. Акции Google также снижались и закрыли день снижением на 1,08%. Акции Apple продолжили снижение и закрыли день падением стоимости на 0,86%.

Слухи о ходе согласований пакета налоговых реформ, а также реформ в банковском регулировании, оказали негативное влияние на сектор финансовых компаний.

Поддержку биржевому индикатору оказывал рост рыночной стоимости коммунальных компаний, сектора фармкомпаний и нефтяные акции.

Из общего информационного фона отметим аналитическую записку для клиентов от банка Bank of America Merrill Lynch. Согласно данным, которыми оперировали аналитики банка, отмечается приток инвестиционных денег в фонды. Так, за неделю до 14 сентября, аналитики фиксируют приток в фонды акций в размере около 1,9 млрд долларов США. Это самое большое недельное увеличение с июня. В казначейские фонды приток оценивается в 2,2 млрд долларов США. Однако в записке отмечается, что продолжается процесс переформатирования денежных потоков в сторону фондовых рынков Европы, Японии и развивающихся рынков. По оценкам банка, чистый отток капиталов из фондов Америки составляет 4,7 млрд долларов США с начала года. Приток средств в фонды европейских акций оценивается в 31,7 млрд долларов США, а в фонды японских акций − 36,4 млрд долларов США.

Отчасти, такое поведение инвесторов, управляющих и биржевых спекулянтов объясняется ростом неопределенностей в политическом плане. Трудности, с которыми сталкивается администрация США, скандалы и чехарда с персоналиями, дала повод для снижения оптимистических ожиданий. Также это показывает, что «незадействованного» капитала достаточно много, столь сильный перекос в рыночном позиционировании не оказывает негативного давления на биржевые индексы США.

На сегодня, основное влияние будет оказывать получаемая статистика по экономике. Однако стоит учитывать развитие опасений из за роста геополитических рисков.

Утором в пятницу ракета КНДР перелетела через территорию Японии, не причинив ущерба воздушным и морским судам. Об этом на пресс-конференции, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга. «К этому часу у нас нет информации о каком-либо ущербе, причиненном кораблям и самолетам. Также нет информации об обнаружении упавших на нашу территорию фрагментов ракеты», − сказал он. Военные Южной Кореи в пятницу рано утром провели запуск двух баллистических ракет «Хенму-2» в качестве ответа на запуск Северной Кореей своей ракеты, который прошел шестью минутами ранее. Как сообщается, одна южнокорейская ракета поразила цель на удалении 250 километров в Японском море: именно на таком расстоянии от района южнокорейских учений располагается Сунан — международный аэропорт Пхеньяна. Запуск второй оказался неудачным. Пуски южнокорейских ракет «Хенму-2» были произведены из района, прилегающего «к западной части межкорейской границы, спустя шесть минут после взлета северокорейской ракеты», заявили в министерстве нацобороны Республики Корея.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал к глобальной реакции на очередной пуск КНДР баллистической ракеты, говорится в его Twitter. «Ракетный пуск КНДР − это еще одно дерзкое нарушение резолюций ООН и серьезная угроза международному миру и безопасности, требующая глобального ответа», — написал генсек Североатлантического альянса.

В целом, учитывая рыночные реакции на предшествующие испытания, стоит ожидать определенного роста волатильности, однако высока вероятность их ограниченного влияния.

 

Новостной фон, влияющий на рыночные настроения, на 15 сентября 2017 года

 

— показатели розничных продаж;

— показатели промышленного производства и загруженности;

— показатель уровня складских запасов;

— индексы потребительского доверия и уверенности штата Мичиган;

— опережающие индикаторы ECRI;

— данные Baker Hughes-GE по количеству активных буровых установок в США и Канаде.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх