Фундаментальный анализ фьючерса SPX — S&P500 на 06 июля 2017 года

Analytics News
Редактор
6 июля 2017, 16:52

Итоги предыдущего торгового дня

В среду 05 июля 2017 года, фьючерсы на биржевой индекс S&P500 завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 2434,80 (-5,00*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 2422,00 (-6,60*)
  • Цена закрытия дня (С) =2432,40 (+3,40*)

 

(* — к предшествующему дню)

 

Прошедшая сессия, по фьючерсному контракту SPX проходила в режиме «первого» полноценного рабочего дня новой недели, месяца, квартала и полугодия.

Длинные выходные в США нашли отражения на ходе торговых сессий. Напомним, что понедельник проходил в сокращенном режиме, а вторник был выходным днем.

Старт торговой сессии прошел под давлением негативных новостей и ожиданий публикаций «Минуток ФРС».

Основное давление оказывали акции розничного сектора и энергетического.

Отметим, что акции розничного продавца автозапчастей показывали снижение на фоне о слабых показателях за квартал. Данные были предварительными. Однако, ORLY снижались на 9,82%. Это повторение почти двух летних минимумов. Акции AAP теряли до 7,0%, AZO снижались на 5,5% — это минимум 2014 года.

Стремительно снижение котировок фьючерсов на сырую нефть увело в отрицательную зону энергетический сектор. Так, акции Marathon Oil снижались на 3,38%, Freeport-McMoRan теряли до 1,07%, ExxonMobil снижались на 1,30%.

Неопределенности в настроениях добавляло ожидание публикции «Минуток ФРС».

На током, достаточно трудном, фоне, поддержку биржевым индикаторам оказывали акции технологического сектора. Отметим, что в последнее время этот сектор попал под давление, поскольку инвесторы опасались, что опережающая динамика сделала его уязвимым для отката. Субиндекс S&P500 для технологического сектора в этом году демонстрирует сильнейший рост. Отметим, что в ходе торгов в среду, он добавлял 1,0%. В целом, есть ожидания того, что технологические компании продемонстрируют сильнейший рост прибыли за 2 квартал среди всех компонентов S&P500. Эти идеи строятся на отраслевом отчете FactSet.

Напомним, что сезон корпоративной отчетности начнется в ближайшие недели.

До выхода «Минуток», наличие в рынке неопределенности отражала динамика активов-убежищ, он от такого состояния получали поддержку. Доходность 10 летних бондов США снижалась до 2,336% с 2,352%.

Основная поддержка настроениям биржевых спекулянтов и инвесторов пришла по факту публикации протоколов заседания FOMC – «Минутки ФРС».

Как следует из протокола регулятора, члены комитета по открытым рынкам ФРС на июньской встрече подготовили планы по началу сокращения баланса облигаций и других активов в ближайшие несколько месяцев. В июне комитет повысил базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%, сообщив о планах начать сокращение своего портфеля активов на балансе в текущем году. С ужесточением монетарной политики согласились почти все члены регулятора, в том числе председатель ФРС Джаннет Йеллен. Против такого шага высказался глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, посчитавший слабые показатели по инфляции в стране препятствием для ужесточения монетарной политики.

Отметим, что позиция FOMC в целом укладывается в ожидания финансовых рынков. По высказываниям членов комитета, можно делать вывод, что регуляторы пытаются найти «брешь» в моделях оценки экономик и прогнозировании рисков. Указывая на инфляционные риски, присутствуют оговорки на динамику остальных учетных показателей. А учитывая, что существует адаптация экономик, то высока вероятность, что основными точками «учета» станут показатели не инфляции, а состояния производства. Для того, что бы, не внести возможные дисбалансы, регуляторы прибегнуть к скоординированным действиям.

На сегодня выходит блок данных по рынку труда, его показатели найдут самое прямое отражение в ходе торговой сессии, равно как данные EIA.

Новостной фон, влияющий на рыночные настроения, на 06 июля 2017 года

Новостной фон в течение дня

— данные по рынку недвижимости США – показатели ипотечного кредитования.

— данные по рынку труда – показатели заявок по безработице, данные ADP в не сельскохозяйственном секторе, планируемые сокращения.

— показатель торгового баланса (май7).

— показатель индекса PMI.

— индексы ISM

— опережающие индикаторы.

— данные EIA о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США.

-данные по Канаде – показатели экспорта, импорта, торговый баланс, новые разрешения на строительство.

— в течение дня выступают официальные представители FOMC.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх