Фундаментальный анализ фьючерса SPX — S&P500 на 03 июля 2017 года

Analytics News
Редактор
3 июля 2017, 15:38

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу 30 июля 2017 года, биржевые фьючерсы на биржевой индекс S&P500 завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 2432,60 (-7,00*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 2421,80 (+16,00*)
  • Цена закрытия дня (С) =2423,80 (+3,80*)

 

(* — к предшествующему дню)

 

Прошедшая сессия, по фьючерсному контракту SPX показывала, достаточно ограниченную волатильность внутри торговой сессии в США.

Одной из основных причин снижения активности, в ходе регулярной торговой сессии в США, было то, что пятница «отсекала» результаты не только календарной недели, но и подводила итог рабочему месяцу, второму кварталу и первому полугодию.

Если учитывать итоги дня, то закрытие состоялось в символическом плюсе. Следующая торговая неделя, стартует с «сокращенного графика» ввиду предпраздничного дня. Во вторник в США национальный праздник по случаю «Дня Независимости», 4 июля фондовые площадки работать не будут. Это стало еще одной причиной снижения торговой активности.

Однако, отметим, что неделя так же зафиксировала скромный прирост биржевых индикаторов на 0,2%. Неделя, для биржевого индикатора закончилась в минусе на 0,6%. Но по итогам месяца рост составил 0,5%, а по итогам квартала 2,6%. Первое полугодие биржевые индикаторы закончили ростом на 8,2%, это лучший показатель за первое полугодие за несколько лет.

Отметим, что по итогам пятницы шесть секторов из одиннадцати зафиксировали рост показателей.

В целом, надо отметить, что биржевые индикаторы показали свою феноменальную устойчивость, на фоне снижения ожиданий стимулов от новой администрации США. Процесс роста учетных ставок и вероятные шаги FOMC по сокращению баланса с одновременным снижением программы QE, не вызвал глубоких негативных процессов. Ожидания того, что эти факторы спровоцируют глубокую коррекцию не получили развития.

Однако, сам ход роста биржевых индексов сопровождался процессом «сжатия» волатильности. Участникам биржевого рынка было все труднее найти подтверждения того, что есть еще потенциал роста биржевых активов.

Поиски такого рода идей породили масштабную фиксацию в секторе IT-компаний. Текущие операционные показатели основных компаний сектора уже превзошли ожидания. Перспектив того, что они продолжат повышаться, пока нет. Это стало толчком к снижению целевых рекомендаций по акциям, и как следствие пошел «sell-off». Это вызвало рост волатильности в биржевых индикаторах, однако не смогло перевести в зону развития коррекционного движения.

Волатильный рынок сырой нефти, не дал сильного импульса к тому, что акции энергетического сектора оказали ощутимого влияния. Тем более, что вес в расчетных корзинах был снижен, что дало эффект сглаживания.

Банковский сектор, показал устойчивость. Особенно на фоне инициатив ослабления регулятивных норм. Добавляли позитива и результаты стресс-тестов. Напомним, что все крупнейшие банки прошли его успешно.

Компании сектора здравоохранения получали поддержку от ожиданий реформы в области медицины. Однако, напряженная внутри политическая ситуация в США, отодвигает голосование по этой инициативе. Отметим, что внешняя экспертиза, которую запросил Конгресс США, указывает на достаточно противоречивое влияние предлагаемых мер. Это озабоченность высказывают не только демократы, но большое число республиканцев.

К этому надо добавить, что участники биржевого рынка получили решение FOMC. Регулятор заверил, что придерживается принятой ранее программе повышения учетных ставок, основываясь на показателях экономики США. Однако, поступающие после заседания данные дают изрядную долю скептицизма, в отношении того, что у комитета будут основания к еще одному повышению в этом году.

На текущий день ожидается выход достаточно значимой статистики. Отметим, что на фоне вероятного сокращения ликвидности, эти данные могут найти отражения уже в торговой сессии среды, либо привести к росту волатильности на «тонком рынке». Поддержку позитивным ожиданиям, пока оказывает коррекция биржевых цен на сырую нефть, на фоне падения суточной добычи в США и снижение количества буровых установок на две штуки. Внешние рынки – Азии, ЕС, Великобритании так же поддерживают текущий оптимизм.

Новостной фон, влияющий на рыночные настроения, на 03 июля 2017 года

Новостной фон в течение дня

— публикация индекса PMI в промышленности.

— публикация индекса ISM в промышленности.

— данные о расходах на строительство.

— данные о продажах автотранспорта.

— в течении дня выступления официальных представителей FOMC.

— на фондовых биржах США «сокращенный день» перед выходным на «День Независимости».

— в Канаде биржи закрыты, торги не проводятся – выходной день «День Канады».

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

автор статьи
Analytics News

Портал основан в 2017 году опытными аналитиками и трейдерами специально для своих коллег, с целью предоставления максимально оперативной и наиболее качественной информации о текущей ситуации на финансовых рынках.

Комментарии

Написать комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пока нет комментариев к этой статье.

Вверх